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  • Artigo de periodico

    Forecasting financial market structure from network features using machine learning (2024)

    Castilho, Douglas; Souza, Thársis Tuani Pinto; Kang, Soong Moon; Gama, João ; Carvalho, Andre Carlos Ponce de Leon Ferreira de

    Source: Knowledge and Information Systems. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), REDES COMPLEXAS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CASTILHO, Douglas et al. Forecasting financial market structure from network features using machine learning. Knowledge and Information Systems, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Castilho, D., Souza, T. T. P., Kang, S. M., Gama, J., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2024). Forecasting financial market structure from network features using machine learning. Knowledge and Information Systems. doi:10.1007/s10115-024-02095-6

    • NLM

      Castilho D, Souza TTP, Kang SM, Gama J, Carvalho ACP de LF de. Forecasting financial market structure from network features using machine learning [Internet]. Knowledge and Information Systems. 2024 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6

    • Vancouver

      Castilho D, Souza TTP, Kang SM, Gama J, Carvalho ACP de LF de. Forecasting financial market structure from network features using machine learning [Internet]. Knowledge and Information Systems. 2024 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6

  • Relatorio tecnico

    Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro (2024)

    Di-Felippo, Ariani ; Nunes, Maria das Graças Volpe ; Barbosa, Bryan Khelven da Silva

    Unidade: ICMC

    Subjects: LÍNGUA PORTUGUESA, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      DI-FELIPPO, Ariani e NUNES, Maria das Graças Volpe e BARBOSA, Bryan Khelven da Silva. Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro. . São Carlos: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/003192551. Acesso em: 13 maio 2024. , 2024

    • APA

      Di-Felippo, A., Nunes, M. das G. V., & Barbosa, B. K. da S. (2024). Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro. São Carlos: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/item/003192551

    • NLM

      Di-Felippo A, Nunes M das GV, Barbosa BK da S. Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro [Internet]. 2024 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003192551

    • Vancouver

      Di-Felippo A, Nunes M das GV, Barbosa BK da S. Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro [Internet]. 2024 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003192551

  • Artigo de periodico

    Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks (2024)

    Rodrigues, Roana ; Felippo, Ariani di ; Roman, Norton Trevisan ; Semcovici, Pedro ; Souza, Jackson Wilke da Cruz ; Pardo, Thiago Alexandre Salgueiro

    Source: TradTerm. Unidades: EACH, ICMC

    Subjects: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, TERMINOLOGIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTUGUÊS DO BRASIL

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RODRIGUES, Roana et al. Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks. TradTerm, v. 46, p. 6-29, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Rodrigues, R., Felippo, A. di, Roman, N. T., Semcovici, P., Souza, J. W. da C., & Pardo, T. A. S. (2024). Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks. TradTerm, 46, 6-29. doi:10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30

    • NLM

      Rodrigues R, Felippo A di, Roman NT, Semcovici P, Souza JW da C, Pardo TAS. Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks [Internet]. TradTerm. 2024 ; 46 6-29.[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30

    • Vancouver

      Rodrigues R, Felippo A di, Roman NT, Semcovici P, Souza JW da C, Pardo TAS. Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks [Internet]. TradTerm. 2024 ; 46 6-29.[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (2023)

    Fernandes, João Pedro; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS, INDICADORES DE QUALIDADE, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERNANDES, João Pedro. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Fernandes, J. P. (2023). Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • NLM

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • Vancouver

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento] (2023)

    Silber, Simão Davi

    Source: Correio Braziliense. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ORÇAMENTO PÚBLICO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILBER, Simão Davi. Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento]. Correio Braziliense. Brasília: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2023/01/5068093-mercado-financeiro-aguarda-novo-arcabouco-fiscal-a-partir-de-2024.html. Acesso em: 13 maio 2024. , 2023

    • APA

      Silber, S. D. (2023). Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento]. Correio Braziliense. Brasília: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2023/01/5068093-mercado-financeiro-aguarda-novo-arcabouco-fiscal-a-partir-de-2024.html

    • NLM

      Silber SD. Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento] [Internet]. Correio Braziliense. 2023 ;(23 ja 2023):[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2023/01/5068093-mercado-financeiro-aguarda-novo-arcabouco-fiscal-a-partir-de-2024.html

    • Vancouver

      Silber SD. Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento] [Internet]. Correio Braziliense. 2023 ;(23 ja 2023):[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2023/01/5068093-mercado-financeiro-aguarda-novo-arcabouco-fiscal-a-partir-de-2024.html

  • Dissertação (Mestrado)

    Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading (2023)

    Paiva, Francisco Caio Lima; Costa, Anna Helena Reali (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA APRENDIZAGEM, REDES NEURAIS, LINGUAGEM NATURAL, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PAIVA, Francisco Caio Lima. Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-20102023-152926/. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Paiva, F. C. L. (2023). Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-20102023-152926/

    • NLM

      Paiva FCL. Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-20102023-152926/

    • Vancouver

      Paiva FCL. Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-20102023-152926/

  • Artigo de periodico

    Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes (2023)

    Diniz, Renan Bassoli; Prince, Diogo de; Maciel, Leandro dos Santos

    Source: Journal of Economic Studies. Unidade: FEA

    Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MOEDAS, ESPECULAÇÃO ECONÔMICA, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DINIZ, Renan Bassoli e PRINCE, Diogo de e MACIEL, Leandro dos Santos. Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes. Journal of Economic Studies, v. 50, n. 3, p. 429-447, 2023Tradução . . Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-09-2021-0452/full/pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Diniz, R. B., Prince, D. de, & Maciel, L. dos S. (2023). Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes. Journal of Economic Studies, 50( 3), 429-447. doi:10.1108/JES-09-2021-0452

    • NLM

      Diniz RB, Prince D de, Maciel L dos S. Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes [Internet]. Journal of Economic Studies. 2023 ; 50( 3): 429-447.[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-09-2021-0452/full/pdf

    • Vancouver

      Diniz RB, Prince D de, Maciel L dos S. Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes [Internet]. Journal of Economic Studies. 2023 ; 50( 3): 429-447.[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-09-2021-0452/full/pdf

  • Trabalho de evento

    The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection (2023)

    Ambiel, Thiago ; Castilho, Douglas; Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de

    Source: Proceedings. Conference titles: IEEE International Conference on Data Mining Workshops - ICDMW. Unidade: ICMC

    Subjects: MINERAÇÃO DE DADOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES COMPLEXAS, MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AMBIEL, Thiago e CASTILHO, Douglas e CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection. 2023, Anais.. Los Alamitos: IEEE, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICDMW60847.2023.00066. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Ambiel, T., Castilho, D., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2023). The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection. In Proceedings. Los Alamitos: IEEE. doi:10.1109/ICDMW60847.2023.00066

    • NLM

      Ambiel T, Castilho D, Carvalho ACP de LF de. The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1109/ICDMW60847.2023.00066

    • Vancouver

      Ambiel T, Castilho D, Carvalho ACP de LF de. The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1109/ICDMW60847.2023.00066

  • Artigo de periodico

    Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability (2023)

    Maciel, Leandro dos Santos

    Source: Global Finance Journal. Unidade: FEA

    Subjects: BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, COVID-19, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, v. No 2023, 2023Tradução . . Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Maciel, L. dos S. (2023). Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, No 2023. doi:10.1016/j.gfj.2023.100887

    • NLM

      Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf

    • Vancouver

      Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf

  • Texto na web

    Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento] (2023)

    Feldmann, Paulo Roberto

    Source: Portal Bora Investir. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ECONOMIA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento]. Portal Bora Investir. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://borainvestir.b3.com.br/objetivos-financeiros/investir-melhor/eleicoes-na-argentina-o-que-muda-para-o-investidor-brasileiro/. Acesso em: 13 maio 2024. , 2023

    • APA

      Feldmann, P. R. (2023). Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento]. Portal Bora Investir. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://borainvestir.b3.com.br/objetivos-financeiros/investir-melhor/eleicoes-na-argentina-o-que-muda-para-o-investidor-brasileiro/

    • NLM

      Feldmann PR. Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento] [Internet]. Portal Bora Investir. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://borainvestir.b3.com.br/objetivos-financeiros/investir-melhor/eleicoes-na-argentina-o-que-muda-para-o-investidor-brasileiro/

    • Vancouver

      Feldmann PR. Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento] [Internet]. Portal Bora Investir. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://borainvestir.b3.com.br/objetivos-financeiros/investir-melhor/eleicoes-na-argentina-o-que-muda-para-o-investidor-brasileiro/

  • Artigo de periodico

    How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality (2023)

    Salis, Eduardo Amorim Vilela de; Maciel, Leandro dos Santos

    Source: Quantitative Finance. Unidade: FEA

    Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SALIS, Eduardo Amorim Vilela de e MACIEL, Leandro dos Santos. How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality. Quantitative Finance, v. No 2023, n. 11, p. 1637–1658, 2023Tradução . . Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2023.2266448. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Salis, E. A. V. de, & Maciel, L. dos S. (2023). How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality. Quantitative Finance, No 2023( 11), 1637–1658. doi:10.1080/14697688.2023.2266448

    • NLM

      Salis EAV de, Maciel L dos S. How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality [Internet]. Quantitative Finance. 2023 ; No 2023( 11): 1637–1658.[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2023.2266448

    • Vancouver

      Salis EAV de, Maciel L dos S. How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality [Internet]. Quantitative Finance. 2023 ; No 2023( 11): 1637–1658.[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2023.2266448

  • Dissertação (Mestrado)

    Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (2023)

    Piantino, Guilherme José Lemos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

    • NLM

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

    • Vancouver

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

  • Trabalho de evento

    Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro (2023)

    Scandarolli, Clarissa Lenina ; Felippo, Ariani di ; Roman, Norton Trevisan ; Pardo, Thiago Alexandre Salgueiro

    Source: Anais. Conference titles: Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana - STIL. Unidades: EACH, ICMC

    Subjects: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, TRATAMENTO AUTOMÁTICO DE TEXTOS E DISCURSOS, CORPUS, MERCADO FINANCEIRO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SCANDAROLLI, Clarissa Lenina et al. Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro. 2023, Anais.. Porto Alegre: SBC, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.5753/stil.2023.233948. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Scandarolli, C. L., Felippo, A. di, Roman, N. T., & Pardo, T. A. S. (2023). Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro. In Anais. Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/stil.2023.233948

    • NLM

      Scandarolli CL, Felippo A di, Roman NT, Pardo TAS. Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.5753/stil.2023.233948

    • Vancouver

      Scandarolli CL, Felippo A di, Roman NT, Pardo TAS. Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.5753/stil.2023.233948

  • Dissertação (Mestrado)

    Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro (2023)

    Oliveira Filho, Lucas Pimentel de; Moraes, Marcelo Botelho da Costa (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, RETORNO SOBRE INVESTIMENTO, CAPITAL (ECONOMIA)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA FILHO, Lucas Pimentel de. Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-15122023-120329/. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Oliveira Filho, L. P. de. (2023). Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-15122023-120329/

    • NLM

      Oliveira Filho LP de. Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-15122023-120329/

    • Vancouver

      Oliveira Filho LP de. Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-15122023-120329/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX (2023)

    Forne, Thalita Rodrigues e Silva; Securato, Jose Roberto (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: TAXA DE CÂMBIO, MERCADO FUTURO, DERIVATIVOS, MICROFINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FORNE, Thalita Rodrigues e Silva. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Forne, T. R. e S. (2023). Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/

    • NLM

      Forne TR e S. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/

    • Vancouver

      Forne TR e S. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/

  • Trabalho de evento

    Novos signos do capital: uma análise semiótica da publicidade do mercado financeiro (2023)

    Sato, Silvio ; Perez, Clotilde

    Source: Anais. Conference titles: Congresso Internacional em Comunicação e Consumo - COMUNICON 2023. Unidade: ECA

    Subjects: PROPAGANDA, COMUNICAÇÃO EM MARKETING, MARCAS, SEMIÓTICA, MERCADO FINANCEIRO, BANCOS

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      SATO, Silvio e PEREZ, Clotilde. Novos signos do capital: uma análise semiótica da publicidade do mercado financeiro. 2023, Anais.. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003169166.pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Sato, S., & Perez, C. (2023). Novos signos do capital: uma análise semiótica da publicidade do mercado financeiro. In Anais. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003169166.pdf

    • NLM

      Sato S, Perez C. Novos signos do capital: uma análise semiótica da publicidade do mercado financeiro [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003169166.pdf

    • Vancouver

      Sato S, Perez C. Novos signos do capital: uma análise semiótica da publicidade do mercado financeiro [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003169166.pdf

  • Trabalho de evento

    Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina (2023)

    Santos, Thiago Rayam Souza; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: Anais: BWAIF. Conference titles: Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance. Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, COMPRA E VENDA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, NEGOCIAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Thiago Rayam Souza e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina. 2023, Anais.. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Santos, T. R. S., & Costa, O. L. do V. (2023). Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina. In Anais: BWAIF. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação. doi:10.5753/bwaif.2023.229401

    • NLM

      Santos TRS, Costa OL do V. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. Anais: BWAIF. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401

    • Vancouver

      Santos TRS, Costa OL do V. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. Anais: BWAIF. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401

  • Dissertação (Mestrado)

    Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest (2023)

    Poli, Paulo de Castro Rubio; Maciel, Leandro dos Santos (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MOEDAS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      POLI, Paulo de Castro Rubio. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Poli, P. de C. R. (2023). Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/

    • NLM

      Poli P de CR. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/

    • Vancouver

      Poli P de CR. Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092023-191410/

  • Trabalho de evento

    Does price efficiency improve portfolio allocation?: an empirical evidence for cryptocurrencies (2023)

    Salis, Eduardo Amorim Vilela de; Maciel, Leandro dos Santos

    Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA

    Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SALIS, Eduardo Amorim Vilela de e MACIEL, Leandro dos Santos. Does price efficiency improve portfolio allocation?: an empirical evidence for cryptocurrencies. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2023. Disponível em: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-7331fb2454698062dd52fb46c62d91e778ebfdd9-arquivo.pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Salis, E. A. V. de, & Maciel, L. dos S. (2023). Does price efficiency improve portfolio allocation?: an empirical evidence for cryptocurrencies. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-7331fb2454698062dd52fb46c62d91e778ebfdd9-arquivo.pdf

    • NLM

      Salis EAV de, Maciel L dos S. Does price efficiency improve portfolio allocation?: an empirical evidence for cryptocurrencies [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-7331fb2454698062dd52fb46c62d91e778ebfdd9-arquivo.pdf

    • Vancouver

      Salis EAV de, Maciel L dos S. Does price efficiency improve portfolio allocation?: an empirical evidence for cryptocurrencies [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-7331fb2454698062dd52fb46c62d91e778ebfdd9-arquivo.pdf

  • Trabalho de evento

    Critérios ESG nos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar (2023)

    Botelho, Filipe Leite da Silva; Santos, Neusa Maria Bastos Fernandes dos; Tavares, Rosana; Bonelli, Valério Vitor

    Source: Inovação para uma sociedade mais sustentável, justa e inclusiva. Conference titles: Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente - ENGEMA. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, RESPONSABILIDADE SOCIAL

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOTELHO, Filipe Leite da Silva et al. Critérios ESG nos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar. 2023, Anais.. São Paulo: FEA/USP, 2023. Disponível em: https://engemausp.submissao.com.br/25/anais/arquivos/310.pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

    • APA

      Botelho, F. L. da S., Santos, N. M. B. F. dos, Tavares, R., & Bonelli, V. V. (2023). Critérios ESG nos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar. In Inovação para uma sociedade mais sustentável, justa e inclusiva. São Paulo: FEA/USP. Recuperado de https://engemausp.submissao.com.br/25/anais/arquivos/310.pdf

    • NLM

      Botelho FL da S, Santos NMBF dos, Tavares R, Bonelli VV. Critérios ESG nos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar [Internet]. Inovação para uma sociedade mais sustentável, justa e inclusiva. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://engemausp.submissao.com.br/25/anais/arquivos/310.pdf

    • Vancouver

      Botelho FL da S, Santos NMBF dos, Tavares R, Bonelli VV. Critérios ESG nos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar [Internet]. Inovação para uma sociedade mais sustentável, justa e inclusiva. 2023 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://engemausp.submissao.com.br/25/anais/arquivos/310.pdf

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